Tungsten | Frankfurt, 07.10.2014.
Der Frankfurter Absolute-Return Spezialist Tungsten Capital Management hat mit der Strategieumstellung vor mehr als einem Jahr im Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG erfolgreich die Weichen für die Zukunft gestellt.
Nach über zehnjähriger Entwicklungsphase nutzt der UCITS konforme Fonds seit dreizehn Monaten eine Quant-Strategie auf Basis künstlicher Intelligenz. Die hochentwickelten statistischen Verfahren bilden die Grundlage des hauseigenen, anspruchsvollen QuantMatrix-Modells. Seit Strategieumstellung erwirtschaftete der Fonds eine positive Wertentwicklung von rund 12% bei einer moderaten Volatilität von 7,3% und war in elf der vergangenen dreizehn Monate rentabel.
Damit qualifizierte er sich achtmal unter den besten Fonds seiner Klasse in der BarclayHedge Datenbank. „Dieses sehr gute Ergebnis bestätigt unseren Anspruch unseren Investoren eine weitere Alternative im Niedrigzinsumfeld anbieten zu können. Dabei eignet sich der TRYCON mit einer Korrelation von Null zu den weltweiten Aktienmärkten hervorragend zur Portfoliodiversifikation,“ sagt Henning von Issendorff, CEO Tungsten Capital Management.
Pablo Hess, einer der beiden Portfoliomanager des Fonds, erklärt den Hintergrund des innovativen Anlagemodells: „QuantMatrix wurde als rein alpha-getriebene Renditequelle konzipiert und soll in unterschiedlichen Marktumfeldern und Volatilitätszyklen funktionieren. Gleichzeitig wollen wir die Abhängigkeit von nachhaltigen Trends vermeiden, die viele unserer Mitbewerber kennzeichnet.“
QuantMatrix liefert kurzfristige Vorhersagen für rund 25 Finanzmärkte wie Aktienindizes, Anleihen, Zinsen und Währungen. Dabei werden ungleich mehr Zusammenhänge und Einflussfaktoren berücksichtigt als bei einfacheren
Modellen wie zum Beispiel der Trendfolge. „Die Strategie arbeitet deutlich dynamischer und kann sich viel flexibler auf Marktveränderungen einstellen und wenn nötig, Positionen auch mal innerhalb von 24 Stunden komplett umstellen“, sagt Hess. Besonderen Wert lege man auf robuste Modelle, da gerade komplexe Systeme zu Überoptimierung neigten.
Der UCITS-konforme Fonds wurde in Luxemburg aufgelegt und hat ein Volumen von derzeit gut 20 Mio. EUR.
Über Tungsten Capital Management
Die in Frankfurt am Main ansässige Tungsten Capital Management GmbH wurde 2006 gegründet, untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin), und ist ein unabhängiges auf Absolute-Return-Strategien spezialisiertes Investmenthaus. Primärer Fokus liegt auf einem konsequenten und strikten Risikomanagement. Tungsten managt in insgesamt sechs Fonds ein Volumen von über 260 Mio. Euro. Neben einem Risk-Parity- und globalen Asset-Allokation-Fonds, verfolgen vier weiter UCITS-Fonds Absolute-Return-Strategien. Die Strategien wurden für namhafte internationale Unternehmen und Familien entwickelt und weisen eine solide Erfolgsbilanz aus. In einem zweiten Geschäftsbereich berät Tungsten als Multi Family Office Vermögen über 1,5 Milliarden USD.
